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      任何資產可能有許多不用的期權合約在交易

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      術語

      對于任何給定的資產,在任何給定的時間,可能有許多不同的期權合約在交易。假設一只股票有四個到期日和五個執行價格。如果看漲期權和看跌期權按照每個到期日和每個執行價格進行交易,那么總共有40種不同的合約。所有相同類型的選項(看漲或看跌)都被稱為一個選項類。

      例如,IBM調用是一個類,而IBM看跌期權是另一個類。一個期權系列由一個給定類別的所有具有相同到期日和執行價格的期權組成。股票期權資料,僅供參考,換句話說,期權系列指的是一種被交易的特定合約。例如,IBM 70 10月看漲期權將構成一個期權系列。

      期權是指在錢、在錢、在錢。如果S是股價,K是行權價,那么當5 > 7T時看漲期權在錢內,當S = K時在錢內,當S v K時在錢外。當S < K時看跌期權在錢內,當S = K時在錢內,當S > K時在錢外,顯然,只有當期權在錢內時才會行權。

      在不考慮交易成本的情況下,如果先前沒有執行過的實值期權將始終在到期日執行。

      期權的內在價值被定義為零的最大值和立即行使期權的價值。股票期權資料,僅供參考,因此,對于看漲期權,其內在價值是max(5 - K, 0),對于看跌期權,其內在價值是max(K - S, 0)。一個在錢內的美國期權必須至少與其內在價值相等,因為持有者可以通過立即行權實現其內在價值。

      通常情況下,對于現金型美國期權的持有者來說,最好的選擇是等待,而不是立即執行。這個期權就被稱為具有時間價值。期權的總價值可以被認為是其內在價值和時間價值的總和。

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